《시장의 마법사들》 잭 슈웨거가 직접 밝히는 실전 기술적 분석의 모든 것

선물, 헤지펀드 전문가이자 《시장의 마법사들》을 비롯한 다수의 베스트셀러를 낸 잭 슈웨거가 실전과 경험을 통해 터득한 기술적 분석의 개념과 기법을 공개한다! 이 책은 추세, 박스권, 차트 패턴, 손절매, 진입, 포지션 청산, 피라미딩 접근법과 같은 기술적 분석의 개념과 이론을 알기 쉽게 설명하고 있다. 저자는 개념을 설명하면서 직접 거래한 차트를 함께 제시하여 독자들이 더 나은 투자 결정을 하도록 도우며 동시에 기계적 매매 시스템의 기반을 제공한다. 또한 저자가 수십 년간의 실전 매매 경험을 통해 축적한 시장 분석 정보과 유용한 매매 규칙 82개와 매매 원칙 42개를 공개하여 독자들이 실패를 줄이고 성공에 가까이 갈 수 있도록 아낌없이 조언하고 있다.

서문
머리말 - 기술적 분석과 그에 대한 논쟁

제1부 기본적인 분석 도구
제1장 차트: 예측 도구인가 아니면 전통을 빙자한 낡은 골동품인가?
랜덤워크 이론가와 차트 분석가의 논쟁
차트를 사용한 투자의 장점
제2장 차트의 유형
막대 차트
종가 차트
P&F 차트
봉 차트
데이터
① 주식 투자자가 고려해야 할 사항: 주식 분할과 가격 데이터
② 선물 투자자가 고려해야 할 사항: 연결형 선물 계약 차트
제3장 추세
고점과 저점으로 추세 확인하기
추세선 규칙
추세선 그리기
내부 추세선
이동평균
제4장 박스권과 지지 및 저항
박스권 투자 시 고려 사항
박스권 돌파
지지와 저항
이전의 주요 고점과 저점
상대 고점과 상대 저점의 밀집
엔벨로프 밴드
제5장 차트 패턴
일일 패턴
① 갭 ② 스파이크 ③ 반전일 ④ 추력일 ⑤ 대변동일
지속형 패턴
① 삼각형 ② 깃발형과 페넌트형
천장형과 바닥형
① V형(바닥형)과 역V형(천장형) ② 이중 천장형과 이중 바닥형 ③ 머리어깨형 ④ 둥근 천장형과 둥근 바닥형 ⑤ 삼각형 ⑥ 쐐기형 ⑦ 섬꼴 반전형
제6장 오실레이터
오실레이터와 모멘텀
기본적인 오실레이터
과매수, 과매도, 발산
결론
제7장 차트 분석 기법은 여전히 효과적인가?
① 위험관리 ② 확정 조건 ③ 전체적 맥락 속에서의 차트 패턴의 이해
④ 기본적 분석에 대한 이해 ⑤ 잘못된 신호의 활용

제2부 투자와 관련한 주요 쟁점
제8장 추세 진행 중 시장 진입과 피라미딩
추세 진행 중 진입 전략
① 되돌림 비율 ② 소반발 반전 ③ 지속형 패턴과 박스권 돌파 ④ 장기 이동평균에서의 가격 반발
제9장 손절매 지점 선택
손절매 시점 선택 전략
① 추세선 ② 박스권 ③ 깃발과 페넌트 ④ 대변동일 ⑤ 상대 고점과 상대 저점
제10장 목표치 설정 및 기타 포지션 청산 기준
차트에 근거한 목표치
가격 목표치의 산출
지지선과 저항선
과매수·과매도 지표
반대 의견
추격역지정가
시장 의견의 변화
제11장 차트 분석의 가장 중요한 규칙
잘못된 신호 혹은 어긋난 신호
강세 함정과 약세 함정
추세선 돌파 오신호
갭 메움
스파이크 극점으로의 회귀
대변동일 극점으로의 회귀
예상과 정반대의 깃발 혹은 페넌트 패턴 돌파
깃발 혹은 페넌트 패턴에서 정상적 돌파 이후의 역방향 돌파
천장형과 바닥형에서의 돌파
둥근 패턴의 돌파
잘못된 신호의 신뢰성
결론
제12장 실전 차트 분석
이번 장의 내용을 효과적으로 활용하는 법
실전 차트 분석

제3부 매매 시스템
제13장 차트 작성과 분석 소프트웨어
가격 데이터의 유형
소프트웨어 구입 시 고려 사항
소프트웨어에 대한 정보원
제14장 기술적 매매 시스템: 구조와 설계
매매 시스템에 관해
기계적 매매 시스템의 장점
세 가지 기본 시스템
추세 추종 시스템
① 이동평균 시스템 ② 돌파 시스템
기본적인 추세 추종 시스템에 공통적인 10가지 문제
기본 추세 추종 시스템에 대한 개선책
① 확정 조건 ② 필터 ③ 시장 특성에 따른 조정 ④ 매수 신호와 매도 신호의 차이점 ⑤ 피라미딩 ⑥ 매매 청산
역추세 시스템
① 역추세와 관련한 일반적 고려 사항 ② 역추세 시스템의 유형
다각화
기본적인 추세 추종 시스템의 10가지 문제점과 그 해결책
제15장 매매 시스템의 검증 및 최적화
최상의 것으로만 선별한 사례
기본 개념과 정의
가격 데이터의 선택
검증 기간 선택
현실적인 가정
시스템 최적화
검증 대 적합화
① 블라인드 시뮬레이션 ② 매개변수 조합의 평균 성과
시뮬레이션 결과에 관한 진실
다중 시장 시스템의 검증
부정적 결과
매매 시스템의 설계 및 검증 단계
시스템 검증 소프트웨어에 관해
매매 시스템에 대한 고찰

제4부 실전 투자 지침
제16장 체계적인 매매 접근법
1단계: 투자 원칙 수립
2단계: 투자할 시장 선택
① 매매 접근법의 적합성 ② 다각화 ③ 변동성
3단계: 위험 관리 계획의 구체화
① 매매당 최대 위험 한도 ② 손절매 전략 ③ 다각화 ④ 상관성이 높은 시장에서의 레버리지 축소 ⑤ 시장 변동성에 따른 조정 ⑥ 자산 변동에 따른 레버리지 조정 ⑦ 손실 기간 조정
4단계: 투자 계획의 일상화
5단계: 투자 노트 작성
6단계: 투자 일지 기록
7단계: 자신의 투자 분석
① 범주별로 세분화한 투자 분석 ② 자산 차트
제17장 82가지 매매 규칙과 시장 관찰
투자 개시
매매 청산과 위험 관리
기타 위험 관리 규칙
수익 포지션 유지 및 청산
기타 원칙과 규칙
시장 패턴
분석 및 검토
제18장 마법 같은 매매 비법
성공 투자를 위한 매매 원칙 42가지

부록 ? 추가 개념과 공식
반발계수
상대강도지수
강한 추세일
스파이크일 공식
스토캐스틱
참가격 폭과 평균 참가격 폭
가중이동평균
대변동일

용어 정리

잭 슈웨거 지음, 이은주 옮김